
- ? 指数型基金
- ? 股票型基金
基金简称:-- | 基金代码:000004 | ![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||||
基金类型:-- | 净值日期:-- | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
单位净值:-- | 累计净值:-- | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
日涨跌幅:-- | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
阶段收益率
|
适合客户: 适合希望资金平稳增长,而非博取高额收益,长期稳定积累型的投?#25910;摺?/span> |

全球经济?#28304;?#22312;不确定性并伴随着资产波动率的抬升。三季度全球经济仍在下行趋势中,西方主要国家和地区的制造业PMI指数?#20013;?#19979;滑,全球制造业PMI已连续4个月处于荣枯线下?#20581;?#21508;国央?#26032;?#32493;降息,多国出?#25351;?#21033;率。美国最新PMI数据大幅不及预期,但就业数据则展现了相对韧性。欧元区三季度受制于英国脱欧的不确定?#35029;?#32463;济及资产价格延续疲弱态势。另?#29615;?#38754;,欧元区最新PMI为近7年来最低,各国通胀水平普遍不及预期。
从国内宏观最?#29575;?#25454;?#32431;矗珻PI同比连续6个月上涨,而PPI为短期低点,CPI、PPI同比出现进一步分化,通胀剪刀差已连续5个月出现下降,剪刀差的扩大可能继续影响企业盈利。PMI虽已连续5个月低于荣枯线,但环比出?#25351;?#21892;。其中供需指标均有显著反弹,新订单、价格及进出口指数具有明显回升。
三季度,A股震荡反弹,成长与消费并驾齐驱,表现较强。显示在经济下行及流动性宽松的宏观背景下,A股市场对盈利和成长性的青睐较为显著。受全球流动性宽松、人民币汇率企稳及“入富”等因素推动,3季度北上资金净?#39749;耄?#20027;要?#39749;?#37329;融、成长、消费等板块。从估值角度?#32431;矗?#20013;证500估值处于历史较低位置,其余主要指数均处于中等水?#20581;?#20174;因子角度?#32431;矗?#19977;季度表现较好的因子是低波动率、高beta及成长因子,表现较差的是低估值。值得一提的是,估值因子出现大幅回撤,低估值?#20013;?#36305;输高估值股票。
三季度转债指数微涨,转债数量?#20013;?#19978;升,但转债存量余额及成交量有所下降。整体转股溢价率有所上升,接近历史中位数水?#20581;?#25972;体纯债溢价率保持平稳,在中位数之上。隐含波动率上升明?#35029;?#23588;其是相对50期权VIX,已接近中位数水?#20581;?#20998;组?#32431;矗?#24179;衡型转债表现好于偏股型及偏债型转债,低评级转债好于高评级转债,低转股溢价率好于高转股溢价率转债,低价转债好于高价转债。
本基金通过量化方法优选低估转债,在跟踪基准的前提?#29575;實背?#37197;券商转债。各资产比例严格按照契约约定。



资产类型 | 金额(元) | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
权益投资 | 29,862,193 | 14.79 | |
固定收益投资 | 166,017,986.2 | 82.23 | |
金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
银行存款和结算备付金合计 | 5,393,832.99 | 2.67 | |
其他资产 | 627,481.2 | 0.31 |

行业类别 | 金额(元) | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
采矿业 | 0 | 0.00 | |
制造业 | 0 | 0.00 | |
电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
建筑业 | 0 | 0.00 | |
批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
交通运输、仓储和?#25910;?#19994; | 0 | 0.00 | |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,499,372 | 4.96 | |
金融业 | 22,362,821 | 14.78 | |
房地产业 | 0 | 0.00 | |
租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业 | 0 | 0.00 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
综合 | 0 | 0.00 |

序号 | 股票名称 | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 海通证券 | 5.13 | |
2 | 东方财富 | 4.96 | |
3 | 中信证券 | 3.31 | |
4 | 东方证券 | 3.23 | |
5 | 华泰证券 | 3.11 |

序号 | 债券名称 | 资产占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 浙商转债 | 25.55 | |
2 | 国君转债 | 25.49 | |
3 | 长证转债 | 25.20 | |
4 | 曙光转债 | 12.75 | |
5 | 桐昆转债 | 8.78 |